ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Факторний аналіз
         

     

    Кибернетика

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

    Білоруський державний університет

    Кафедра МО САПР

    Використання факторного аналізу для побудови рейтингу банків.

    Курсова робота студентів другої групи третього курсу факультету прикладної математики та інформатики

    Безкоровайний А.А. і

    Лейнова В. А.

    Науковий керівник:

    Ковальов М.М.

    Мінськ, 1997.

    Зміст


    | Вступ | 3 |
    | Методологія факторного аналізу | 4 |
    | Опис програми | 8 |
    | Програма | 9 |
    | Формат файлів | 9 |
    | Таблиця вихідних даних | 9 |
    | Факторна матриця | 10 |
    | Матриця факторного відображення | 11 |
    | Графічне подання | 12 |

    Введення

    У факторному аналізі передбачається, що спостерігаються змінні єлінійною комбінацією деяких латентних (гіпотетичних чи неспостережний)факторів. Деякі з цих факторів допускаються спільними для двох і більшезмінних, а інші - характерними для кожного параметра окремо.

    Стосовно до побудови банківських рейтингів реальну картинустану дає методика, заснована на застосуванні двохфакторну аналізу,яка дозволяє представити банки точками на площині, координатнимиосями якої є [побудовані] чинники, що особливо зручно дляскладання динамічних рейтингів, коли при аналізі стану системи підчасу крапок, які відображають стан банків, перетворюються в діаграми.

    Методологія факторного аналізу.
    Необхідно спробувати найбільш повно проаналізувати різноманітніпоказники, що характеризують в нашому випадку стан банків. Для цьогонеобхідно звести їх до меншого числа деяких факторів. Уявімо коженрейтинговий показник zj як лінійну комбінацію гіпотетичних факторів:

    Zj = aj1F1 + aj2F2 +...+ ajmFm (j = 1,2 ... n), де
    Fi - значення i-го фактора для даної (j-ою) компоненти; aji - вага фактора i в компоненті j; m - кількість факторів; n - кількість показників.
    Можна виділити наступні етапи побудови факторної матриці:
    1. Створюємо початкову матрицю ((xij)) розмірності (n * m), де m - кількість характеристик, а n - кількість досліджуваних банків.
    2. Будуємо кореляційний матрицю R = ((rij)),що має розмірність m * m:

    1. Будуємо коваріаційного матрицю: C = XT * X/n:

    2. Будуємо кореляційний матрицю:

    R = ((rij)),

    2.3 На основі побудованої кореляційної матриці будуємоскороченої кореляційний матрицю:

    3. У методі головних факторів на 1-му етапі обчислень шукаютькоефіцієнти при першій факторі так, щоб сума внесків у сумарнуспільність була максимальною


    Максимум V1 повинен бути забезпечений за умови

    Щоб максимізувати функцію n змінних скористаємося методоммножників Лагранжа, за допомогою якого приходимо до висновку, що шуканафункція є нічим іншим як максимальним власним значеннямрівняння det (R-(E) = 0 (2),де R-редукована кореляційна матриця, отримана в пункті 2.

    Далі, підставивши знайдене значення (1 і отримавши одне з можливихрішень (q11, q21, ..., qn1) рівняння (2), які у свою чергувласним вектором, відповідним даним власним значенням і, длязадоволення висловом (1), розділивши на корінь з суми їх квадратів іпомноживши на квадратний корінь із власного значення, отримаємо

    що являє собою шуканий коефіцієнт при факторі F1 у факторномувідображенні пункту 1.

    (1 обчислюється за формулою:

    (1 = max (p1j), де вектор p = R * q1

    Вектор q1 знаходиться при допомоги наступного ітераційного процесу:

    Обчислюємо R, R2, R4, ... до тих пір, поки не буде виконуватися умова
    | ((i) - ((i/2) |

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !