ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Показники бізнес-плану комерційного банку
         

     

    Менеджмент


    Приклад № 1

    У цьому прикладі розглядаються граничні характеристики підтримкиліквідності банку, відповідні найгіршого випадку, що можестатися з обраним рівнем довіри (зазвичай береться 5%). Тутрозроблена технологія відповідає відомому підходу Value-at-Risk
    (VaR). При цьому величиною VaR є витрати на підтримку ліквідності впротягом всього терміну розміщення або ліквідні витрати.
    Вхідними даними для розрахунків є:основні статистичні характеристики ресурсної бази банку (середній об'ємресурсної бази і стандартне відхилення);

    . довірча ймовірність (наприклад, 95 %);

    . обсяг розташовуваного кредиту;

    . строк розміщення;

    . обсяг резервування;

    . прогнозована ставка залучення.
    Результатами розрахунку є наступні характеристики ліквідності банку іприбутковості операції кредитування:

    . максимальний термін втрати ліквідності банком (за весь період розміщення кредиту);

    . максимальний денний обсяг залучення міжбанківських кредитів (для покриття дефіциту коштів);

    . найбільші витрати на залучення МБК (за прогнозованої ставкою залучення);

    . загальний результат від операції кредитування (з урахуванням ліквідних витрат).

    Розроблений підхід дозволяє отримати універсальні (які не залежать відрозмірів банку) залежності для основних показників ліквідності. Величиниє безрозмірними (розмірні величини/їх стандартне відхилення) івидно, що зі збільшенням мінливості ресурсної бази (стандартноговідхилення), відкритої позиції ліквідності, тривалості підтримкивідкритої позиції показники ліквідності погіршуються.

    Наведу конкретний приклад. Нехай стандартне відхилення ресурсної базискладає 5 млн. руб., а вхідний очікуваний залишок коррахунки становить 13млн. руб. Припустимо, що банк планує укладення угоди з розміщення
    МБК в обсязі 3 млн. руб. і очікуваний залишок коррахунки зменшується до 10млн. руб.

    Обчислимо відношення очікуваного залишку коррахунки до стандартного відхилення:
    10/5 = 2 (мінлива по осі абсцис). Знаходимо відношення максимальногообсягу одноденного залучення МБК до стандартного відхилення ресурсноїбази (змінна по осі ординат) - воно дорівнює 1,05. Тоді максимальний обсягодноденного залучення МБК буде рівним 1,05 х 5 млн. руб .= 5,25 млн.руб.

    Якщо цей обсяг (5,25 млн. руб.) менше того, який банк може легкозалучити на ринку МБК, то виконання угоди дозволяється. Якщо ж цей обсяг
    (5,25 млн. руб.) Перевищує обсяг, який банк може легко залучити наринку МБК, то виконання угоди забороняється. В останньому випадку необхіднозменшити обсяг розташовуваного кредиту, тим самим підвищити рівень очікуванихзалишків коррахунки.
    | К1 = П/К (прибутковість | | | | | |
    | капіталу, показує | 5,4% | -58,3% | 33,6% | 34% | 55,8% |
    | роботу банку з точки | | | | | |
    | зору пайовиків) | | | | | |
    | К2 = П/А (прибутковість | | | | | |
    | активів) | 0,7% | -2,6% | 1,5% | 5,7% | 7,0% |
    | К3 = А/К (достатність | | | | | |
    | капіталу, "LEVERIGE") | 8 р. | 22,8 р. | 21,7 р. | 6р. | 10,3 р. |
    | К4 = Д/А (ефективність | | | | | |
    | розміщення, можливість | 15,8% | 12,8% | 12,0% | 19,9% | 65,2% |
    | створювати дохід) | | | | | |
    | К5 = П/Д = (Д-Р-Н)/Д | | | | | |
    | (здатність банку | 4,3% | -12,8% | 12,9% | 22,2% | 8,3% |
    | контролювати свої | | | | | |
    | витрати) | | | | | |


    Розрахунки проведені за формулами, на підставі теоретичних даних.

    Найбільш високі показники прибутковості спостерігалися в IV кварталі; всередньому в 2 рази вище, ніж в III кварталі. Так, прибутковість капіталу в IVкварталі склала 34,0% (проти 5,4% в I кварталі та 33,6% в IIIкварталі). Незважаючи на високу здатність активів створювати дохід (К4)
    19,9% в IV кварталі і 65,2% за рік, прибутковість активів (К2) залишаєтьсяна відносно низькому рівні - 5,7% і 7,0% відповідно, хоча ітрохи вище, ніж у попередньому періоді. Середня прибутковість всіхактивів (К4) є досить високою і характеризується певноюстабільністю протягом року не дивлячись на зниження ставкирефінансування. Крім того, середні процентні ставки по розміщеннюресурсів, маючи тенденцію до зниження, змінюються в незначному діапазоні.
    Приклад № 3
    Аналіз прибутковості віртуального банку.

    Динаміка доходів і витрат в 1996 році представлена в таблиці

    З таблиці видно, що в 1996 році перевищення доходів над витратамисклало 11374 млн. рублів, у тому числі, в IV кварталі - 11307 млн.рублів. Тобто сукупний прибуток, отриманий за 1996 рік на 99,4%складається з прибутку IV кварталу. Темпи зростання доходів випереджали темпи зростаннявитрат банку (646,7 і 619,2). При цьому розрив між ними становить 27,5
    % За рік і 27% в IV кварталі. Це призвело до збільшення прибутку банку - в
    10 раз за 1996 рік, у тому числі в IV кварталі - у 3,3 рази.


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status