У 1466 році після Ширван-шаха поверталися додому, в Баку, від двору Великого князя московського Івана III. З ними вирушили кілька російських і бухарських купців. Почувши це, товариський купець Афанасій Нікітін теж захотів спробувати торгового щастя в іноземних країнах. У Нижнього Новгорода він приєднався до посольському каравану: разом плисти було безпечніше. У гирлі Волги, однак, астраханські татари розбили караван. Уцілілі купці дісталися до Шемахи. Звідти Нікітін, покладаючись на свою торгову кмітливість, попрямував в багату Персію, де провів 8 місяців.
Будучи допитливим і допитливим, Афанасій Нікітін завів щоденник, куди записував все, що бачив і чув. Не дуже багато наторгували на узбережжі, він перевалив через хребет Ельбрус і пішов на південь Персії, до слави багатством Ормузі (Гурмизу). Це місто-порт на острові в Ормузській протоці вражав уяву. Сюди з'їжджалися купці з Цейлону, з Індії та з Аравії. Але товар на Ормузську ринках був доріг. Афанасій Нікітін дізнався, що за морем, в Індії, базари горазда дешевше, а цінуються там арабські коні. Купивши породистого скакуна, він занурився на корабель і, перепливши Індійське (Аравійське) море, вже другий на його шляху, ступив на індійську землю в порту Чеаур.
Але й тут не пощастило Опанасу Нікітіну в торгівлі: не зумів продати він жеребця і відправився з ним у глиб країни. Вийшовши через гірські хребти Західних Гат на Деканське плоскогір'я, він опинився в місті Джунір, звідки через 2 місяці рушив у Бідар - столицю великого «бессерменского» (мусульманського) держави Бахманідов. Ніщо не вислизає від спостережної очі російського мандрівника в цьому великому багатолюдному місті. У своїх нотатках Нікітін описує парадні виїзди султана і багатство його свити, палац, прикрашений різьбленням і золотом, і оточуючі його могутні стіни з сімома брамою. Поруч з цією розкішшю він відзначає злидні і поділ індусів на касти з різними звичаями, побутом і навіть їжею.
Проживши в Бідаре рік, Афанасій Нікітін знову пускається в дорогу, відвідує алмазні копальні провінції Райчур і місто релігійних паломників Парваті. Захоплюючись красою дорогоцінних каменів, він, однак, наголошує, що товарів для російських князівств тут немає, а те, що можна дешево придбати, обкладається митом занадто великий.
Так, кочуючи з міста в місто, Афанасій Нікітін провів майже 3 роки. Він виходив Деканське плоскогір'я і Західне узбережжя Індії і за 30 років до португальця Васко да Гами першим з європейців дав правдивий опис цієї країни і життя її народів. Він вникав в усі і все записував у свій зошит: особливості державного устрою та правління, побуту та господарства, міської архітектури та сільської природи. Заносив в щоденник і чуті їм розповіді про іноземних країнах: про Цейлоні, багатому дорогоцінним камінням, про Західному Індокитаї, де в місті Пегу індійські ченці (дервіші) ведуть торгівлю порцеляновими виробами з «Чину та Мачіна» (Китаю) ...
Скучив за батьківщиною, він зібрався в дорогу. Знову перетнув гряду Західних Гат і ви йшов до приморського міста Дабулу. Тут сів на корабель, відпливає в Ормуз, і залишив берега Індії. Морем він дістався до південно-східних берегів Аравії, а потім через гори попрямував на північний захід, до Тебріз. Пройшовши по Вірменського нагір'я, купець вийшов до третього на своєму шляху, тепер вже Стамбульському (Чорного) моря. У Трапезунді він цілий місяць чекав попутного вітру і лише до кінця 1472 добрався до генуезької Кафи (Феодосії). Тут-то й зустрів московських купців, що збиралися повертатися навесні на батьківщину.
Цілу зиму Афанасій Нікітін упорядковував свої подорожні записи, які назвав «Ходіння за три моря», а навесні разом з новими товаришами пішов на Русь, мріючи швидше повернутися до Твері. Але не судилося йому було повернутися до рідного міста. Афанасій Нікітін захворів і помер, не дійшовши до Смоленська. Супутники ж мандрівника, поховавши свого друга доставили його зошит-щоденник до княжого двору. І читав князь московський слова російського купця, що обійшов багато країн: «А Руську землю Бог нехай береже ... на цьому світі немає країни, подібної їй, хоча бояри Руської землі недобрі. Та щоб влаштуватися Руська земля, і нехай буде в ній справедливість. »
