1.
I. Опис ситуації.
Комерційні банки виконують функції кредитування іінвестування підприємств, держави і населення. Банки виступають уякості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевихкредиторів і даючи їх кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банкуздійснюється фінансування промисловості, сільського господарства,торгівлі, забезпечується розширення виробництва. У ході проведенняурядом РФ реформ, спрямованих на стабілізацію економіки, банкизіткнулися з деякими труднощами, що перешкоджають виконанню ними данихфункцій. Перекривши практично всі інфляційні джерела, скоротивши обсягидержавних фінансових потоків у національній економіці та ввівшивалютний коридор, уряд і ЦБ банки поставили перед фактомзникнення високоприбуткових і високоризикованих спекулятивних ринків. 18Квітень 1995 рішенням Ради директорів Банку Росії були збільшиланорми відрахувань у фонд обов'язкових резервів. За оцінкою президента АРБ
Сергія Єгорова, подальше розширення бази резервування вилилося в 3 $млрд прямих сукупних збитків для російських банків. Виснаження казникомерційних банків призвело до того, що багато з них були не в силістворювати внутрішні (власні) резерви проти сумнівноїзаборгованості та резерви під знецінення паперів, у той час як рівеньсередньої простроченої заборгованості по банківській системі становить
20-25%. Скоротився обсяг операцій на МБК; зменшився інвестиційнийпотенціал банків. Вирішенням даної ситуації в банківському секторі ставсерпневий міжбанківський криза.
Багато фахівців оцінюють дестабілізацію на МБК як потужнийімпульс процесів структуризації і оздоровлення російської банківськоїсистеми. Загинуло безпрецедентне число слабких банків (понад 150,див. табл.), відбулося значне посилення не тільки найбільших, але йнайбільш професійних середніх і навіть дрібних банків.
| Закриття банків і їх перетворення в філії * |
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (1-9 | 02.10.95 |
| | | | | |) | |
| перетворено або | 19 | 92 | 117 | 45 | 19 | 19 |
| ліквідовано за ріш. | | | | | | |
| зборів акціанеров | | | | | | |
| у тому числі перетворено в | 17 | 90 | 115 | 40 | 12 | 12 |
| філії інших банків | | | | | | |
| відкликана ліцензія у зв'язку з | 1 | 0 | 19 | 65 | 114 | 140 |
| порушенням банківського | | | | | | |
| законодавства | | | | | | |
| відкликана ліцензія у зв'язку з | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| затримкою початку | | | | | | |
| діяльності банку більш ніж | | | | | | |
| на рік з дати видачі | | | | | | |
| ліцензії | | | | | | |
| * За даними ЦБ | | | | | | |
Зараз в умовах тимчасового пом'якшення фінансової політики, банкиреоргані-зуются кредитну та інвестиційну діяльність, щобадаптуватися до нової економічної реальності''''(в т.ч. жорсткоїфінансову політику).
До числа основних причин і симптомів економічних проблем банківськоїсистеми можна віднести наступні:
1. Високий рівень податків на банківську діяльність;
2. Обмеження розмірів банківських кредитів з боку ЦБ дляокремих банків;
3. Високий рівень кредитного ризику;
4. Високий рівень процентного ризику;
5. Високий рівень ринкового ризику;
6. Інфляційний податок;
7. Валютний коридор;
8. Високий рівень резервних відрахувань;
9. Інфляційні очікування;
10.Дестабілізація економіки
- триває спад,
- бюджетний дефіцит,
- зовнішній борг,
- негативне торговельне сальдо;
12. Асиметричність інформації.
II. Формулювання цілей
На основі матеріалів аналізу та оцінки ситуації в областірегулювання фінансових відносин сформулюємо наступну мету обговоренняпроблеми: підвищення ефективності кредитної та інвестиційної діяльностікомерційного банку в умовах проведення урядом і ЦБ реформ постабілізації економіки.
III. Формулювання проблеми
Проблема полягає в определініі способів підвищення ефективностікредитної та інвестиційної діяльності комерційного банку як на мікро-
, Так і на макрорівнях.
IV. Оцінка актуальності проблеми
Банк виконує наступні життєвоважливі функції, що забезпечуютьнормаль-ве розвиток економіки держави: а) мобілізація тимчасово вільних грошових коштів та перетворенняїх в капітал; б) кредитування підприємств, держави, населення; в) випуск кредитних грошей; г) здійснення розрахунків і платежів у господарстві; д) емісійно-установчу; е) консультування; подання економічної та фінансовоїінформації;
Ефективне розміщення активів приносить банку дохід, якийдозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку осударства.
Проблема, затргівающая добробуту держави, єактуальною.
2 ЕТАП Аналіз проблеми
1. Розглянемо структуру кредитної та інвестиційної діяльності банку:
короткострокові середньострокові довгострокові інвестиційні
2. Оцінка можливості вирішення
Причиною виникнення даної проблеми став перехід нашої країни доринкової економіки, який вимагав структурної перебудови всієї системигосподарювання. Кардинальні зміни в політичній, економічній ізаконодавчої системах привели, в кінцевому підсумку, до дестабілізації всієїекономіки. Росія не є єдиною країною, яка переживаєкризав ході проведення реформ. З історії розвитку світової економіки 20-гостоліття відомий цілий ряд прикладів того, як країни пережили глибокіекономічні та соціальні кризи і вийшли на вищі щабліекономічного розвитку в історично короткий термін, наприклад, "Великадепресія "в США 1929-32гг., відновлення економічних потенціалів
Німеччини та Японії після їх поразки у Другій Світовій війні, появанового світового економічного центру в тихоокеанському регіоні.
За оцінками багатьох економістів, криза в Росії носить середньостроковийхарактер, і припадає на період 1996-2000 рр.. Можна предполпожіть, щорішення проблеми підвищення ефективності кредитної та інвестиційноїдіяльності банку приходить -ся на 1997 - початок 1998 рр..
3. Встановлення даних
- рівень податків (високий)
-рівень витрат (високий)
-рівень облікової ставки ЦБ (~ 170% річних)
-рівень інфляції (~ 9-15% в середньому на місяць)
-рівень резервних відрахувань (високий)
-процентна ставка по кредитах
-процентна ставка по депозитах
-власні кошти банку
-динаміка зміни курсу рубля (низька)
-позиковий капітал (зобов'язання банку) < p>-частка ліквідних активів (кредити, виділені банком, термін погашенняяких настає протягом найближчих 30 днів) від загальної суми активів
-співвідношення активів банку строком погашення понад один рік дообязательст -вам за депозитними рахунками, кредитами на строк понад один рік
4. Постановка завдання
Визначення системи:
- об'єкти, які беруть безпосередню участь у досягненнімети а) джерела формування ресурсів б) напрями кредитної політики (див. структуру)
- об'єкти, що впливають на систему (зовнішнє середовище) а) валютний коридор б) ставка рефінансування в) рівень податків г) норма обов'язкового резервування д) рівень інфляції е) гранична схильність до заощадження населення ж) інвестиційний потенціал різних категорій інвесторів з) кредитно-грошова політика ЦБ и) попит на інвестиції
макроаналізу проблеми
| фактори зовнішнього | тип | час дії | ступінь |
| середовища | | | впливу |
| валютний коридор | економічний | тимчасово | сильно |
| ставка рефін-я ЦП | - - | постійно | - - |
| рівень податків | - - | - - | - - |
| норма обов'язкового | - - | - - | - - |
| резервування | | | |
| рівень інфляції | - - | - - | - - |
| гранична схильність | - - | - - | - - |
| заощадження до населення | | | |
| інвестиційний потен-| - - | - - | - - |
| соціал різних катего-| | | |
| рий інвесторів | | | |
| попит на інвестиції | - - | - - | - - |
| кредитно-грошова | - - | - - | - - |
| політика ЦП | | | |
Таким чином, розглянуті фактори зовнішнього середовища носять економічнийхарактер, діють постійно, роблячи сильний вплив на проблему; прице фактори можуть змінюватися в часі, (наприклад, грошово-кредитнаполітика ЦП: протягом 1995 року банки здійснювали свою діяльність уумовах жорсткої політики ЦБ, однак, в силу вознікнувшіх труднощів,вона була тимчасово смегчена).
На даному етапі економічна ситуація така, що всі ці факторичинять негативний вплив (тобто за характером дії єгальмують) на шляху подолання проблеми. Однак необхідно відзначити,що хоча рівень інфляції знизився до 8-13% в середньому в місяць за 1995 рік
, Проте він випереджає темпи знецінення рубля по відношенню дотвердих валют, що також негативно позначається на діяльності банку.
мікроаналізу системи
БАНК
0клієнт Ю.Л. клієнт ф.л. клієнт банк ЦП біржі загран. банквнебірж.ринок
1 2 3 4
5 6 7
Зв'язки елементів:
0-1 = ведення рахунків (облік операцій ) кредитні відносини, трастові операції
0-2 = депозит, позика, поточний рахунок, трастові операції,інші послуги
0-3 = рахунок у банку-кореспондента, депозит, обліково-позичковівідносини
0-4 = ЦБ визначає в цілому політику банку, кредитнівідносини, коррахунки, гарант (поручитель)
0-5 = формування високоліквідних активів, формуванняпортфеля банківських інвестицій, купівля/продаж валюти
0-6 = кореспондентські, кредитні відносини, гарант
0-7 = високоризикового формування портфеля цінних паперів
5. Для виявлення сукупності показників, що описують систему,встановлення взаємозв'язків між цими показниками, побудуємо діаграмупричинно-наслідкових зв'язків:
6. Побудова дерева цілей
Підвищенняефективності кредитної таінвестиційно-ної діяль -ності комерційнихчеського банку
1.1 зменшеннявитрат
1.2. збільшення доходів
1.3. зниження кредитного ризику
14 поліпшення орга-нізація контролю за виконаннямкредитного догово -ра
1.5 поліпшення еко -номічного ситуа -ції
0.75
0.75
1
0.5
0.75
1.1. 1. скорочення адміністративних них витрат
1.1.2. скорочення кадрів
1.1.3. дебеторской погашення заборгованості
1.2.1. підвищення доходів за рахунок неінфляційних джерел
1.2.2. підвищення ефективності проведення операцій на ринках:а) цінних паперівб) МБКв) ММВБ
1.2.3. вкладення коштів у високолік видатні та високоприбуткові, на даномуетапі, державні цінні папери (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ)
1.3.1. ретельний аналіз кредітоспо можності позичальника: йогоа) дієздатністьб) репутаціяв) наявність капіталуг) стан кон'юктури
1.3.2. диверсифікація банківського портфеля цінних паперів таким обра зом,щоб ризик був мінімальним
1.3.3. зміна техніки банківського кредитування
1.3.4. страхування угод
1.4.1. створення спеціальної робочої групи
1.4.2. створення відділу по прогнив вадив макроекономічної ситуації
151 зниження податкових ставок
152 зниження норми обов'язкового резервування
153 пожвавлення обмінного
курсу154 зменшення ставки рефінансує -вання
1.5.5 уповільнення спаду виробництва
Аналіз дерева цілей:
-Цели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 можна охарактеризувати як цілі розвитку іросту; вони є среднес рочнимі, передбачається, що, при правильнообраної стратегії деятельноності банку, вони здійсненні протягом двохроків. Цілі 1.5 є довгостроковими, і розраховані на більш тривалийперіод
-Визначимо коефіцієнти відносної важливості цілей. Розрахунки проведемо наоснові цільового критерію: забезпечення ефективності досягнення мети.
(Рівні значущості цілей визначені на основі експертної оцінки)
1) визначення КВ цілей першого рівнямети КВ
1.1 0.15
1.2 0.20
1.3 0.30
1.4 0.15
1.5 0.20
2)
3)
4) Визначення КВ цілей кожної i-ої підгрупи третього рівня
цілі 11 КВ целі12 КВ цілі 13 КВ цілі 14 КВ цілі 15
КВ
1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1
0.5 1.5.1 0.25
1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2 < br> 0.5 1.5.2 0.25
1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25
1.5.3 0.10
134 0.25
1.5.4 0.15
1.5.5 0.25
5) Нормування величин КВ для кожної групи цілей
де j-число цілей i-ої підгрупи
6) Визначення КОВ цілей III рівня
| цілі | КОВ | цілі | КОВ | цілі | КОВ | цілі | КОВ | цілі | КОВ |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.1.1 | 0.03 | 1.2.1 | 0.08 | 1.3.1 | 0.075 | 1.4.1 | 0.075 | 1.5.1 | 0.05 |
| 1.1.2 | 0.075 | 1.2.2 | 0.06 | 1.3.2 | 0.075 | 1.4.2 | 0.075 | 1.5.2 | 0.05 |
| 1.1.3 | 0.045 | 1.2.3 | 0.06 | 1.3.3 | 0.075 | | | 1.5.3 | 0.02 |
| | | | | 1.3.4 | 0.075 | | | 1.5.4 | 0.03 |
| | | | | | | | | 1.5.5 | 0.05 |
4. Розробка варіантів вирішення проблеми
1. Розробка альтернатив
На даному етапі системного аналізу розглянутої проблеми (визначенняспосо бов підвищення ефективності кредитної та інвестіціооной діяльностібанку) можна запропонувати наступні варіанти її рішення:
1. На макрорівні
-Послабити грошове обмеження. Ліквідувати заборгованість по зарплаті
, Щопожвавить споживчий ринок, відповідають поліпшить стан імпортерів іторгових компаній і зменшить неповернення кредитів з їхнього боку,
Збільшення пропозиції грошей кілька знизить процентні ставки (прицьому важливо, щоб зростання пропозиції грошей не виявився зайвим і непривів до зростання інфляції), що матиме позитивний вплив на всі секторигосподарства. Зокрема, новий виток промислового спаду вдастьсязапобігти в самому його початку.
- Знизити ставку рефінансування, відновити в обмежених обсягахцентралізоване фінансування банківської системи.
2. На мікрорівні:
- Зменшити адміністративні витрати, включаючи скорочення фінансування фондів заробітної плати.
- В умовах нестабільності фінансового ринку, підвищити доходи за рахуноквкладення коштів насамперед у високоліквідні цінні папери (ГКО, ОГСЗ,
ОФЗ);
- Розширити банківські послуги з метою прівліченія нового клієнта.
- Знизити кредитний ризик на основі аналізу кредитоспроможності позичальника:це допоможе зменшити збитки за рахунок непогашених боргів.
На етапі подолання проблеми, банку доцільно видавати тількизабезпечені кредити (наприклад, під акції та облігації, векселітоваросопро -водітеление документи, дебеторскіе рахунку, заставні під автомобіль абоінший вид рухомого майна або нерухомість, поручительство, гарантії) або працювати з тим клієнтом, з яким встановлені тривалі тіснівідносини.
3. На макрорівні
-Поставити динаміку обмінного курсу у відповідності з поточною інфляцією.тоді вплив курсу буде найбільш нейтральним, відновиться нормальнийспіввідношення між цінами валютних і рублевих кредитів. Також це надастьсприятливий вплив на доходи експортерів, які є важливимиклієнтами банку
- У законодавчому порядку ввести обов'язкове страхування найбільшризикових банківських операцій, а також внесків громадян.
4. На мікрорівні
- Максимально диверсифікувати банківський портфель цінних паперів як вщодо забезпечення якості акцій, так і відносно географічного
(терри -торіального) розподілу цінних паперів і термінів їх погашення.
- При реалізації раціональної інвестиційної політики, банку слідвикористовувати певну структуру термінів погашення цених паперів,званою підтримкою ступінчастою структури цінних паперів, в результатіякої вивільняються із закінченням терміну погашення ц.б. можутьреінвестуватися в нові види ц.б. із самими тривалими термінами погашенняі найбільшою нормою прибутковості.
5. На макрорівні
- Зменшити податковий прес
- Скоротити норму обов'язкового резервування
Перш за все це створить банку додаткові активи, правильнеуправління якими принесе прибуток.
6. На мікрорівні
- Для зниження кредитного ризику банку слід предержіваться наступноїтехніки кредитування:
- надавати ролловерние кредити
- надавати синдиковані (консорціальні) кредити
- В умовах ринкової невизначеності, банк повинен суворо дотримуватисянормативи ліквідності балансу, встановлених ЦБ РФ:
- відношення капіталу банку до його зобов'язаннями (min 1/15-1/25)
- відношення суми заборгованості за кредитами до суми розрахункових, поточнихрахунків, внесків і депозитів (0.7-1.5)
- відношення суми ліквідних активів до суми розрахункових, поточних рахунків,внесків і депозитів (не вище 0.2-0.5)
- співвідношення суми ліквідних активів до загальної суми активів банку (
0.2-0.5)
- співвідношення суми ліквідних активів до суми зобов'язань банку порахунках до запитання (0.2-0.3)
- співвідношення активів банку строком погашення понад один рік дообязательст вам за депозитними рахунками, кредитами на строк понад один рік (
1.0-1.5)
- Для ефективного інвестування коштів банку доцільно прийнятиучасть в заставному аукціоні, тому що в цьому випадку він набуває нетількивисоколікідние ц.б. , Але і гарантований високий дохід, а такожможливість стати власником високорентабельних підприємств у разінепогашення позики державою.
Оцінка реалізованості альтернатив
Оцінка проводиться на основі критерію реалізованості на заданому інтервалічасу (1996 - початок 1998 рр.)
| альтернат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| верби | | | | | | |
| оцінка в | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| балах | | | | | | |
Таким чином, найменша можливість реалізації спостерігається уальтернатив, пов'язаних з макроекономічною стабілізацією (їх виконанняприпадає на 1996-1998 рр.). Однак, з огляду на важливість, їх виключеннявважається недоцільним.
Формулювання критеріїв
Для вибору найбільш оптимального методу вирішення проблеми (альтернативи), будемо використовувати наступний набір критеріїв:
1) ступінь сприяння економічної ситуації
2) політична стабільність
3) ефективність кредитної та інвестиційної діяльності банку
4) рівень інвестиційного ризику
5) ступінь розвитку банківського сектору
Визначення показників, що відповідають кожному критерію:
1 для визначення ступеня благопрітствованія економічної ситуації
-рівень спаду виробництва
-рівень безробіття
-рівень інфляції
-рівень життя населення
2 для визначення політичної стабільності
-прогнозованість політичної ситуації
-сталість законодавчої бази
3 для визначення ефективності кредитної та інвестиційноїдіяльності банку
-рівень доходу від кредитної та інвестиційної діяльності банку
4 для оцінки рівня інвестиційного ризику
-за динамікою зміни процентних ставок
-за динамікою зміни прибутковості цінних паперів
-з досвіду минулих років
5 для оцінки ступеня розвитку банківського сектору
-за кількістю банків < p>-по діапазону банківських послуг
-за якістю виконання функцій банками
-за співвідношенням великих і дрібних банків
5 етап
1 Порівняльний аналіз альтернатив
Для підвищення якості вибору найбільш ефективного методу рішенняпроблеми, слід об'єднати альтернативи до деяких сукупності: 1-2, 3 -
4 ,5-6.
У системі багатокритеріального аналізу методів вирішення завдань пременемметод зважених сум (нехай всі критерії рівноцінні), за 10-ти бальноюоцінці.
| крітерііальтерна | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| нормативи | | | |
| 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | 6 | 9 | 9 |
| 4 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | 8 | 7 | 7 |
| (| 35 | 38 | 39 |
Відповідно до отриманих результатів маємо
--------------------- --кредитні та інвестиційні ресурси банку
формування ресурсів використанняресурсів
-статутний фонд
-кредити, видані перед-
-резервний фондпідприємствам, організаціям
-розрахункові та поточні рахунки
-купівля цінних паперів підприємств, організацій-будівлі
, споруди та
-рахунки банків-кореспондентів іншіосновні засоби
-строкові вклади та депозити-кредити
, видані під дол-підприємств, організаційгосрочние проекти
-вклади громадян
-ІНШІ
-кредити, отримані в інших банків
-прибуток
-інші джерела
інвестиційний клімат
інфляція
валютний коридор
платоспроможність клієнта
податки
інвестиційний попит < p> інвестиційний потенціал (предл.)
частка непогашенихкредитів
частка погашений них кредитів
формування коштів для здійсненняінвестиційно-кредитної діяльності банку
прибуток банку
грошово-кредитна політика ЦБ
резервний фонд банку
норма обов'язкового резервування
ставка рефінансі вання ЦП
прибутки/збитки минулих періодів
інф. очікування
інфляційні очікування
ставка за кредитами
ставка за депозит .- там (руб./вал.)
