Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських послуг

Аналіз пропорційності розвитку ринку банківських послуг.

Ринок банківських послуг - явище суцільне і многоструктурное. Йогорозвиток відбувається у взаємозв'язку і координації з різними компонентамиринкової економіки та соціального життя населення, які в більшостівипадків зумовлюють його пропорційність. Пропорційністьпередбачає оптимальне співвідношення між різними елементами ринкубанківських послуг. Диспропорції окремих його складових частин ведуть докризових форм розвитку, роблять ринок недостатньо ефективним. Томудослідження макро і мікро пропорцій ринку банківських послуг являютьактуальну завдання статистики кон'юктури банківської діяльності в статиці,так і в динаміці. Констатація та оцінка сформованих пропорцій повиннааналізуватися разом з характеристикою тенденцій змін у пропорціях,аналіз структурних зрушень і регіональних відмінностей пропорцій ринкубанківських послуг. Апарат статичного дослідження пропорційностівключає такі інструменти аналізу:

-балансовий метод;

-відносні величини структури та координацій;

-компаративні індекси;

-коефіцієнти еластичності;

-бета коефіцієнти многоеффектівних моделей;

-за допомогою кривої Лоренца і коефіцієнтів концентрації.

Так емпіричні і теоретичні коефіцієнти еластичності виявляютьне тільки залежність попиту та пропозиції на банківські послуги відконкретного фактора, а й встановлюють пропорційність виявленихзалежностей, показуючи процентна зміна результативної ознаки призбільшення факторного на один відсоток. За допомогою бета-коефіцієнтів,розрахованих за параметрами багатофакторного рівняння регресії, що порівнюютьсилу впливу окремих структурних чинників. У процесі структурногоаналізу широко використовуються методи аналізу коливання показниківпропорційності, їх тре???? овие і регресивні моделі, індексний методаналізу, групових регіональних (обласних) дирекцій банку і т.д.

У процесі аналізу пропорційності банківської діяльностівикористовуються такі показники, як частка того чи іншого елемента усукупності і коефіцієнти співвідношення, що дозволяють зробитизіставлення тих чи інших процесів, що відбуваються у сфері банківськоїдіяльності, або частин однієї сукупності банків.

Дослідження пропорцій ринку банківських послуг здійснюється як устатиці, так і в динамік. У процесі порівняння (динамічному, регіональному,галузевому і т.п.) частки розраховується індекс частки. Його величина залежить відспіввідношення вектора і швидкості зміни тієї чи іншої частини явища,того, що відбувається в сфері банківських послуг або явища в цілому.

За допомогою компоратівного індексу порівнюються динамічні пропорції.
Цей індекс являє собою відношення індексів двох явищ абопроцесів або окремих частин сукупності. Наприклад, відношення індексутоварообігу до індексу кредитового обороту. Дослідження тенденцій, рівнястійкості або залежності частки та інших показників пропорційностіздійснюється за допомогою статичних методів, де частка тих чи іншихоперацій банку (ринку банківської діяльності тощо) розглядаються яквипадкова варіюються величина:

di = f (x1, x2, x3 ... xn).

Варіація частки розраховується за допомогою дисперсії: < p> де di - частка варіює, ознаки (наприклад, частка кредитних послуг вспільних цілях банку тощо); d - середнє значення частки по всій сукупності; fi - питомі ваги, що характеризують розмір одиниці сукупності
(наприклад, частки послуг обласних відділень банку у загальному обсязі послуг банкув цілому).

У ході аналізу доцільно дотримуватися ієрархію пропорцій.
Пріоритетним показником пропорційності ринку банківських послуг єспіввідношення на них попиту та пропозиції. Пропорції попиту та пропозиціївизначаються як в цілому по ринку банківських послуг, так і галузевому,регіональному розрізі, окремих послугах. Найважливішим завданням статистикиє оцінка попиту на різні банківські послуги різних групклієнтів. Для вимірювання таких пропорцій користуються балансовим методом.

У ході аналізу банківської діяльності першорядне значення маєаналіз взаємозв'язку між показниками.

Для дослідження таких взаємозв'язків використовуються кореляційно -регресійний метод, але крім нього досліджується пропорційність міжпоказниками банківської діяльності та визначають їх чинниками.

Аналіз пропорційності проводиться за коштамивикористання методу стандартизації, при якому загальні обсяги порівнюванихвеличин приводяться до одній підставі -100 відсотків. Це дає можливістьпровести порівняння не тільки одновимірних але і різнойменних розподілів,наприклад, вартісних, натуральних показників з показниками чисельностінаселення або чисельності ком.

На рівні БД здійснюється порівняння розподілів у двохаспектах: 1. На рівні параметрів усередині БД, наприклад, розподілотриманого прибутку з одного боку (прибуток - різкий ознака) і факторами
- Ознаками, наприклад, капітал банку, чисельність працівників,матеріально-технічне оснащення та ін
На рівні зовнішнього середовища - це аналіз пропорційності розподілу порегіональним відділенням банку з одного боку прибутку, а з іншого рівнемекономічного розвитку регіону, показники діяльності клієнтів банку
-товарообігом, товарними запасами (для торгівлі), об'єктом реалізованоїпродукції, об'єктом оборотних коштів (для промисловості), чисельністьнаселення (для кредитування населення) і.т.д.

Методика аналізу пропорційності

Складається таблиця N 1.

У таблиці аналізується пропорційність розподілу по облостнимдирекціям одного банку, обслуговування комерційних торгових організацій ідля цього порівнюється розподіл по обласних дирекціях об'єктівкредитів, викликаних комерційним організаціям та об'єктам їх діяльності ввигляді товарообігу

К.Л - коефіцієнт локалізації К лок = d рез/d фект d рез - питома вага результативного показника d ф --- питома вага факторного показника ( товарообігу)

значення коефіцієнта локалізації коливається навколо одиниці іпоказує стандартизоване відношення питомої ваги результативногопоказника (кредитового обороту) до факторному (товарообороту), показуючимісце кожного регіону на тлі інших регіонів як співвідношення результатудо пропорційного його питомої ваги фактора.

У ході ренімірованія окремого банку з найменшимкоефіцієнтом показань X присвоюється N 1.

На підставі даних таблиці N 1 будується таблиця N 2 в якійобласні дирекції банку розташовані в ряд по значеннях коефіцієнталокалізованими, як це показано в таблиці:

d к - кумулятивний вага кредиту. d т - кумулятивний вага товарообігу.

На основі отриманих даних дається графічна тааналітична оцінка рівня нерівномірності розподілу або концентраціїрозподілу по банку в цілому. Для цього використовується спеціальнийапарат оцінки концентрації з наочним зображенням за допомогою кривої
Лоренца.

Перша лінія рівномірного розподілу. На підставі данихколонок 4 і 5 відкладаються координати.
- Крива Лоренца.

Якщо має місце абсолютна пропорційність, тобто питомі вагирезультативної ознаки збігаються з питомими вагами факторного, то точкикривої Лоренца збігаються з лінією рівномірного розподілу.

узагальнену оцінку ступеня концентрації розподілу дає розрахуноккоефіцієнта концентрації.

До конц .=

При абсолютної пропорційності

Sp = 0 Kk = 0

Коефіцієнт концентрації змінюється від 0 до 1. Чим він більший, тимнерівномірний розподіл результативного і факторного ознаки.

Для розрахунку Sp спочатку визначається Sq між кривою Лоренца іосями координат.

K конц. =

Існує ще один метод оцінки коефіцієнта концентрації

До конц =

Апарат показників концентрації використовується у двох основних аспектах

1) для аналізу динаміки процесу концентрації при взаємозв'язку одногорезультативної ознаки з одним факторний ознакою за різні відрізкичасу

2) при аналізі концентрації одного результативного ознаки зсукупністю факторних. Такий аналіз є базою для визначеннянайбільш істотного чинника впливає на показники банківськоїдіяльності (використовуються показники внутрішньобанківської і зовнішнього середовища) --наприклад аналіз пропорційності кредітнихвложеній з розподіломрезультатів роботи різних галузей - позичальників кредитів.

Крім графіків кривої Лоренца дається графічне зображеннякоефіцієнтів локалізації.

Такі стовпові діаграми будуються за різними аспектамипропорційності банківської діяльності, як з внутрішньої так і зазовнішньому середовищі.

Суттєвим доповненням до аналізу пропорційності є оцінкакореляційно-регресійної залежності між абсолютними значеннямирезультативного і факторного ознак Наприклад: між кредитом ітоварообігом - за допомогою коефіцієнтів регресії коефіцієта кореляціїі зіставлення відповідних показників варіації.

Доповненням до аналізу є порівняння варіації результативних іфакторних ознак як передумовою уточнення взаємозв'язку між ними. Дляданого прикладу розраховуються два основні показники варіації:

- середню квадратичне відхилення і

- коефіцієнт варіації

Т - товарообіг n - число підрозділів банку

Порівняння між показниками проводиться тільки за показникомваріації.

Різниця у відсотках ис-ся процентних пунктів.

Подальша деталізація аналізу потребує вивчення варіаціїаналізованого ознаки у взаємозв'язку угруповань результативного іфакторного ознак, зокрема, за допомогою комбінаційних угруповань.

З цією целбю за вихідними даними будується комбінаційна угрупуванняза двома ознаками - як факторному, так і результативному.

| Групи обласних | Групи обласних дирекцій за обсягом кредиту |
| дирекцій із | |
| обсягом | |
| товарообігів | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Усього |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

- це упрщеніе

Дані отриманих угруповань є базою для оцінки тісноти зв'язкуміж результативним та факторного ознаками та оцінки суттєвості цієїзв'язку. З цією метою проводяться наступні розрахунки:

1. За даними першого вихідної таблиці по обласних дирекціяхрозраховується дисперсія результативної ознаки або суми квадратіввідхилень.

2. За угруповання розраховується факторна сума квадратів відхилень:

Це сума квадратів відхилень під впливом обраного фактора,закладеного в угрупування. У той же врямя за законом складних дисперсійвідомо, що

де - це варіація результативної ознаки під впливомвсіх інших факторів крім отбранного.

Оцінка суттєвості зв'язку між результативним та факторногоознакою проводиться за допомогою критерію Фішера:

де К2 = nm

K1 = m-1

К - число ступенів свободи, n - число елементів (число обласних дирекцій) m - кількість груп в угруповання.

За емпіричними даними розраховується фактичні значення F.
Фактичні дані порівнюються з критичними, прийнятими за таблицеюрозподілу Фішера. Якщо Fф> Fк (K1, К2), то гіпотеза про суттєвостізв'язку між результативним та факторного ознаками (обсяг кредиту і обсягтоварообігу) не відкидається. І навпаки.

Розкладання цих дисперсій дозволяє визначити частку варіацій за рахунокфакторного ознаки в загальній варіації результативної ознаки. З цією метоювикористовується коефіцієнт детермінації:

R2 = S2ф/Sобщ

Якщо, наприклад, R2 = 60%, то це означає, що із загального обсягу варіаціїваріація за рахунок обраного факторного ознаки становить 60%.

За відібраними даними, після встановлення суттєвості зв'язку,визначається залежність між результативним та факторний ознаками здопомогою рівняння регресії: y = a + bx де y - обсяг кредитів x - обсяг товарообігу

Параметри цього рівняння знаходяться методом найменших квадратів.y = c + bx + ct b - коефіцієнт регресії, що показує швидкість зміни функціїабо на скільки даних одиниць зміниться обсяг кредитів при зміні обсягутоварообігу на одиницю.

Розглянемо приклад такого аналізу.

Вихідна і розрахункова інформація наведена в таблиці.
-----------------------

Назва обласних дирекцій

Це спільна сума квадратів відхилень < p>, де Кij - групові середні